Сравнение TINT с GXPE
TINT (ProShares Smart Materials ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - TINT tracks the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TINT charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности TINT и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINT показывает доходность 25.24%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 31.18%.
TINT
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINT и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 25.24% | 4.91% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 31.18% | 4.62% |
Correlation
The correlation between TINT and GXPE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINT vs. GXPE — Ранг доходности на риск
TINT
GXPE
Сравнение TINT c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINT | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINT | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 2.18 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок TINT и GXPE
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINT | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -12.37% | -28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -6.88% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.14% | -3.21% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINT | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 20.42% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 20.42% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 20.42% | +3.04% |
Сравнение комиссий TINT и GXPE
TINT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и GXPE
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 0.98% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
TINT and GXPE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.
TINT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.92% for GXPE.
TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для TINT и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор