PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIME с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIME с BNGE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both Technology Equities funds. TIME is actively managed, while BNGE is passively managed. Over the past year, TIME returned 16.70% vs -16.48% for BNGE. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TIME charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности TIME и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -16.13%.

TIME

1 день
-0.57%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
10.81%
С начала года
8.56%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.85%

BNGE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-4.84%
С начала года
-16.13%
1 год
-16.48%
3 года*
12.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BNGE

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
$11.55K$38.53K$25.93K

TIME

Clockwise U.S. Core Equity ETF
$35.37K$41.85K$93.17K

Сравнение доходности по годам TIME и BNGE

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		8.56%10.17%5.94%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.13%35.18%12.48%

Correlation

The correlation between TIME and BNGE is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.61

The correlation between TIME and BNGE shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TIME и BNGE

Секторы
TIME
BNGE

Технологии

45.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

15.6%
64.6%

Здравоохранение

6.8%

-

Энергетика

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
27.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Промышленность

5.3%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TIME
45.5%
BNGE
7.5%

Коммуникационные услуги

TIME
15.6%
BNGE
64.6%

Здравоохранение

TIME
6.8%
BNGE

-

Энергетика

TIME
6.8%
BNGE

-

Потребительский циклический сектор

TIME
6.1%
BNGE
27.9%

Потребительский защитный сектор

TIME
5.5%
BNGE

-

Промышленность

TIME
5.3%
BNGE

-

Финансовые услуги

TIME
3.6%
BNGE

-

Сырьевые материалы

TIME
3.3%
BNGE

-

Коммунальные услуги

TIME
1.6%
BNGE

-

Недвижимость

TIME

-

BNGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise U.S. Core Equity ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с HYGWTIME с TMFETIME с HAILTIME с MSTYTIME с ARKK
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с ESPOBNGE с VGTBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC

Доходность на риск

TIME vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TIME c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIMEBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.91

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-1.21

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.86

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.59

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

-0.97

+5.34

TIME vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BNGE равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIME и BNGE

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMEBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-40.54%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-27.88%

+14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-22.72%

+20.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-14.18%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

17.05%

-13.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и BNGE

Текущая волатильность для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) составляет 4.12%, в то время как у First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMEBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.66%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

14.12%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

18.10%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

24.94%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

24.94%

-7.40%

Сравнение комиссий TIME и BNGE

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и BNGE

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности BNGE в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		9.23%10.02%15.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIME and BNGE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (5.66%) compared to TIME (4.12%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs BNGE's -40.54%.

On 1-year performance, TIME leads with 16.70% vs -16.48% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 16.70% return vs -16.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.23%, compared with 0.38% for BNGE.

They also come from different issuers: Clockwise and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.70% for BNGE.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIME и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор