PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILV.TO с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TILV.TO (TD Q International Low Volatility ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - TILV.TO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by TD, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. TILV.TO is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, TILV.TO returned 10.40%/yr vs 19.04%/yr for LVHI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TILV.TO торгуется в CAD, в то время как LVHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LVHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.78%.

TILV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-0.19%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.03%
1 год
14.02%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.73%
1 месяц
1.17%
С начала года
12.78%
6 месяцев
14.13%
1 год
32.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
19.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILV.TO и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		7.71%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.78%21.29%24.68%14.87%11.24%17.12%-10.30%5.15%

Correlation

The correlation between TILV.TO and LVHI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.34

Over the past year, TILV.TO and LVHI have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TILV.TO и LVHI

Секторы
TILV.TO
LVHI

Финансовые услуги

21.0%
23.6%

Потребительский защитный сектор

19.0%
8.7%

Коммуникационные услуги

17.3%
5.8%

Промышленность

11.2%
13.4%

Здравоохранение

9.8%
7.4%

Коммунальные услуги

8.1%
10.4%

Недвижимость

4.8%
1.9%

Энергетика

4.8%
17.4%

Потребительский циклический сектор

2.8%
5.3%

Сырьевые материалы

0.6%
6.1%

Технологии

0.6%
0.1%

Финансовые услуги

TILV.TO
21.0%
LVHI
23.6%

Потребительский защитный сектор

TILV.TO
19.0%
LVHI
8.7%

Коммуникационные услуги

TILV.TO
17.3%
LVHI
5.8%

Промышленность

TILV.TO
11.2%
LVHI
13.4%

Здравоохранение

TILV.TO
9.8%
LVHI
7.4%

Коммунальные услуги

TILV.TO
8.1%
LVHI
10.4%

Недвижимость

TILV.TO
4.8%
LVHI
1.9%

Энергетика

TILV.TO
4.8%
LVHI
17.4%

Потребительский циклический сектор

TILV.TO
2.8%
LVHI
5.3%

Сырьевые материалы

TILV.TO
0.6%
LVHI
6.1%

Технологии

TILV.TO
0.6%
LVHI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с RIDH.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIV.TO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

TILV.TO vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.19

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
4.33

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

5.80

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

21.05

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.19

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.85

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.91

-0.25

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и LVHI

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки LVHI в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILV.TOLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-28.44%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-5.57%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-12.84%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-12.84%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-1.02%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.41%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.53%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и LVHI

TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILV.TOLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.84%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.07%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

10.13%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.04%

10.33%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

12.98%

-1.31%

Сравнение комиссий TILV.TO и LVHI

И TILV.TO, и LVHI имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и LVHI

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.93%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TILV.TO and LVHI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TILV.TO and LVHI have the same expense ratio: 0.40% per year.

TILV.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: TD and Franklin Templeton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILV.TO и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор