PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с FFDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с FFDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI).

TILV.TO и FFDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. FFDI управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и FFDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и FFDI

2026 (YTD)20252024
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.13%19.69%0.51%
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		-0.29%20.85%0.76%
Разные валюты инструментов

TILV.TO торгуется в CAD, в то время как FFDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFDI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у FFDI с доходностью -0.29%.

TILV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-2.20%
С начала года
9.13%
6 месяцев
11.75%
1 год
18.26%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—

FFDI

1 день
3.58%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-0.45%
1 год
11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с FFDI:
FFDI с FFGXFFDI с EFAFFDI с FENIFFDI с IDVOFFDI с SCHFFFDI с VXUSFFDI с CIL

Сравнение комиссий TILV.TO и FFDI

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFDI в 0.55%.

FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. FFDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFDI
Ранг доходности на риск FFDI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c FFDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOFFDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.67

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.05

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.01

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

3.67

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. FFDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FFDI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и FFDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOFFDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.67

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.93

-0.22

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и FFDI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и FFDI

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FFDI в 2.25%

TTM2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.89%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		2.25%2.16%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и FFDI

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки FFDI в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и FFDI.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOFFDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-14.39%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-11.85%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-8.54%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.09%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.12%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и FFDI

Текущая волатильность для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOFFDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.93%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

11.86%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

17.75%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

16.88%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

16.88%

-5.31%