PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TILT tracks the Morningstar US Market Factor Tilt Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TILT returned 13.96%/yr vs 15.04%/yr for SCHB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности TILT и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 13.96% против 15.04% соответственно.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between TILT and SCHB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between TILT and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и SCHB

Секторы
TILT
SCHB

Технологии

27.2%
34.4%

Финансовые услуги

16.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Промышленность

10.1%
9.4%

Здравоохранение

9.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.1%

Энергетика

4.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Недвижимость

3.1%
2.4%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Технологии

TILT
27.2%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
SCHB
12.2%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
SCHB
10.1%

Промышленность

TILT
10.1%
SCHB
9.4%

Здравоохранение

TILT
9.4%
SCHB
8.9%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
SCHB
10.1%

Энергетика

TILT
4.8%
SCHB
3.7%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
SCHB
4.6%

Недвижимость

TILT
3.1%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
SCHB
2.0%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

TILT vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.33

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.19

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.17

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

14.55

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.33

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.83

0.00

Просадки

Сравнение просадок TILT и SCHB

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-35.27%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.91%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-19.34%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.41%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-35.27%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.72%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.12%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.94%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и SCHB

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.04% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.01%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.14%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.12%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.24%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.32%

+0.43%

Сравнение комиссий TILT и SCHB

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и SCHB

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SCHB в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TILT and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILT has higher volatility (3.04%) compared to SCHB (3.01%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.04% vs 13.96% for TILT. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.04% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for TILT.

TILT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.02% for SCHB.

TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: FlexShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор