PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILT с NFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).

TILT и NFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TILT и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILT и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		-2.07%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у NFRA с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 12.86% против 7.17% соответственно.

TILT

1 день
0.68%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
19.29%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.86%

NFRA

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.05%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.24%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с FVTILT с SPYTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с PAVENFRA с GIINFRA с ENFRNFRA с ASETNFRA с GRID

Сравнение комиссий TILT и NFRA

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.

NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Доходность на риск

TILT vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTNFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.94

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.26

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

8.27

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFRA равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTNFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.31

Корреляция

Корреляция между TILT и NFRA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и NFRA

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности NFRA в 5.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.21%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.69%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TILT и NFRA

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и NFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

TILTNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-32.49%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-7.84%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-22.75%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-32.49%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-4.84%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-4.56%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.14%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и NFRA

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILTNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.41%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

7.57%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

12.55%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

12.89%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

14.95%

+3.79%