PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILT с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

TILT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TILT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILT и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		-2.73%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.78% против 14.11% соответственно.

TILT

1 день
2.64%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
0.23%
1 год
18.78%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.89%
10 лет*
12.78%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с FVTILT с SPYTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий TILT и IVV

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

TILT vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.28

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.42

+0.36

Корреляция

Корреляция между TILT и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и IVV

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что сопоставимо с доходностью IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.22%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TILT и IVV

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

TILTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-55.25%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.06%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.53%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-33.90%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.57%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-10.84%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.55%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и IVV

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.13% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.34%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.47%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

18.31%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

16.89%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.03%

+0.72%