PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TILT с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с IVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TILT returned 13.72%/yr vs 15.13%/yr for IVV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности TILT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 13.72% против 15.13% соответственно.

TILT

1 день
-0.11%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.22%
1 год
24.02%
3 года*
18.79%
5 лет*
12.08%
10 лет*
13.72%

IVV

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.73%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		12.22%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.73%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between TILT and IVV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.93

The correlation between TILT and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и IVV

Секторы
TILT
IVV

Технологии

30.4%
39.0%

Финансовые услуги

15.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Промышленность

9.7%
7.8%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.6%

Энергетика

4.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Недвижимость

3.0%
1.8%

Сырьевые материалы

2.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Технологии

TILT
30.4%
IVV
39.0%

Финансовые услуги

TILT
15.3%
IVV
11.1%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.6%
IVV
9.9%

Промышленность

TILT
9.7%
IVV
7.8%

Здравоохранение

TILT
9.2%
IVV
8.3%

Коммуникационные услуги

TILT
8.3%
IVV
10.6%

Энергетика

TILT
4.3%
IVV
3.1%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.3%
IVV
4.5%

Недвижимость

TILT
3.0%
IVV
1.8%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
IVV
1.7%

Коммунальные услуги

TILT
2.2%
IVV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с AVUVTILT с FVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

TILT vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILTIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.73

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.39

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.45

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

10.67

+1.51

TILT vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILT и IVV

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-55.25%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.89%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-18.75%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.53%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-33.90%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.87%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-10.74%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.04%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и IVV

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 2.81%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.66%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.06%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.59%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

17.00%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.04%

+0.64%

Сравнение комиссий TILT и IVV

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и IVV

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IVV в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TILT and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVV has higher volatility (3.66%) compared to TILT (2.81%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.13% vs 13.72% for TILT. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.13% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for TILT.

IVV has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.07% for TILT.

TILT is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVV is S&P 500. TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.03% for IVV.

TILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор