Сравнение TILT с GXLC
TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TILT tracks the Morningstar US Market Factor Tilt Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TILT charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности TILT и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
TILT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.16%
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILT и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 9.45% | 3.21% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between TILT and GXLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILT vs. GXLC — Ранг доходности на риск
TILT
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TILT c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILT | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILT и GXLC
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -9.08% | -29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -3.05% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.54% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 13.85% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 13.85% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 13.85% | +4.90% |
Сравнение комиссий TILT и GXLC
TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и GXLC
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.10% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TILT and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for TILT.
TILT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.65% for GXLC.
TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: FlexShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для TILT и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор