Сравнение TILT с BUFH
TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILT charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности TILT и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
TILT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.16%
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILT и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 9.45% | 13.59% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between TILT and BUFH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILT vs. BUFH — Ранг доходности на риск
TILT
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TILT c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILT | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILT и BUFH
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -1.53% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.26% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.18% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 2.38% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 2.38% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 2.38% | +16.37% |
Сравнение комиссий TILT и BUFH
TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и BUFH
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.10% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
TILT and BUFH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
TILT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for BUFH.
TILT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: FlexShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для TILT и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор