PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFH с BLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFH и BLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFH показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у BLUX с доходностью 13.12%.


BUFH

1 день
-0.19%
1 месяц
0.02%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.33%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BLUX

1 день
-0.95%
1 месяц
1.21%
С начала года
13.12%
6 месяцев
11.59%
1 год
26.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFH и BLUX


2026 (YTD)2025
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
2.30%3.81%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
13.12%10.55%

Correlation

The correlation between BUFH and BLUX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Доходность на риск

BUFH vs. BLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFH c BLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BUFHBLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

BUFH vs. BLUX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFH и BLUX

Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и BLUX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFHBLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.53%

-9.03%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.12%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-1.31%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFH и BLUX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFHBLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

14.24%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

14.24%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

14.24%

-11.86%

Сравнение комиссий BUFH и BLUX

BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BLUX в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFH и BLUX

BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.


ПозицияTTM2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
0.84%0.73%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BUFH and BLUX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

BLUX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for BUFH.

BUFH is categorized as Defined Outcome, while BLUX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Bluemonte. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.25% for BLUX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFH и BLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор