PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TILT is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, TILT returned 11.59%/yr vs 13.04%/yr for AVUS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TILT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности TILT и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%9.07%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Correlation

The correlation between TILT and AVUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.99

The correlation between TILT and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и AVUS

Секторы
TILT
AVUS

Технологии

27.2%
27.5%

Финансовые услуги

16.0%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.8%

Промышленность

10.1%
11.5%

Здравоохранение

9.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.8%

Энергетика

4.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.4%

Недвижимость

3.1%
0.2%

Сырьевые материалы

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Технологии

TILT
27.2%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
AVUS
15.2%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
AVUS
11.8%

Промышленность

TILT
10.1%
AVUS
11.5%

Здравоохранение

TILT
9.4%
AVUS
7.1%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
AVUS
9.8%

Энергетика

TILT
4.8%
AVUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
AVUS
4.4%

Недвижимость

TILT
3.1%
AVUS
0.2%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
AVUS
2.7%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
AVUS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

TILT vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.68

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.66

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.14

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

18.85

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.80

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TILT и AVUS

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, примерно равная максимальной просадке AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-37.04%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.85%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-19.74%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-22.19%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.46%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.09%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.72%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и AVUS

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 3.04% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.98%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.00%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.15%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.29%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

20.85%

-2.10%

Сравнение комиссий TILT и AVUS

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и AVUS

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TILT and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILT has higher volatility (3.04%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.04% vs 11.59% for TILT. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.04% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for TILT.

TILT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.91% for AVUS.

They also come from different issuers: FlexShares and American Century. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор