Сравнение TILL с BWET
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 104.38%/yr for BWET. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TILL charges 0.89%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности TILL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 678.63%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -10.47%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 678.63%
- 6 месяцев
- 636.79%
- 1 год
- 1,278.65%
- 3 года*
- 104.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -0.99% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 678.63% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between TILL and BWET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. BWET — Ранг доходности на риск
TILL
BWET
Сравнение TILL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.83 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 41.56 | -41.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 132.30 | -132.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и BWET
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -56.90% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -31.11% | +21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -56.81% | +27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -31.11% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -23.77% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 9.76% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и BWET
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.70%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 33.70% | -30.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 92.18% | -81.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 100.26% | -87.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 71.46% | -56.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 71.46% | -56.76% |
Сравнение комиссий TILL и BWET
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и BWET
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and BWET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (33.70%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 104.38% vs -8.51% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 104.38% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for BWET.
They also come from different issuers: Teucrium and Amplify. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (12.97 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор