Сравнение TILL с BSMW
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. TILL is actively managed, while BSMW is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.79%/yr vs 2.64%/yr for BSMW. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности TILL и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.28%.
TILL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 10.63%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 10.56% | -5.97% | -13.98% | -1.92% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.28% | 3.42% | -0.35% | 7.00% |
Correlation
The correlation between TILL and BSMW is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between TILL and BSMW shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. BSMW — Ранг доходности на риск
TILL
BSMW
Сравнение TILL c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | BSMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.08 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 6.37 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и BSMW
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -7.57% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -2.92% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -7.34% | -22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -1.00% | -24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -1.69% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 0.95% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и BSMW
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.43% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 1.91% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 2.58% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 4.92% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 4.92% | +9.82% |
Сравнение комиссий TILL и BSMW
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и BSMW
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BSMW в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.49% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and BSMW have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (4.54%) compared to BSMW (0.43%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs BSMW's -7.57%.
On 3-year performance, BSMW leads with 2.64% vs -5.79% for TILL. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSMW has performed better with a 2.64% return vs -5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.20% for BSMW.
TILL is categorized as Commodities, while BSMW is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.18% for BSMW.
BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор