Сравнение TILL с BSMW
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. TILL is actively managed, while BSMW is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 3.23%/yr for BSMW. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности TILL и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.28%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -2.90% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.28% | 3.42% | -0.35% | 7.00% |
Correlation
The correlation between TILL and BSMW is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between TILL and BSMW shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. BSMW — Ранг доходности на риск
TILL
BSMW
Сравнение TILL c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | BSMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.25 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.09 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.35 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.69 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и BSMW
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -7.57% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -2.92% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -7.34% | -23.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -1.00% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -1.72% | -19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 0.92% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и BSMW
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.92% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 1.97% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 2.81% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 5.00% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 5.00% | +9.74% |
Сравнение комиссий TILL и BSMW
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и BSMW
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BSMW в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and BSMW have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to BSMW (0.92%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs BSMW's -7.57%.
On 3-year performance, BSMW leads with 3.23% vs -5.74% for TILL. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSMW has performed better with a 3.23% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.20% for BSMW.
TILL is categorized as Commodities, while BSMW is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.18% for BSMW.
BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор