PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMW с WEEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMW с WEEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. BSMW is passively managed, while WEEI is actively managed. Over the past year, BSMW returned 6.54% vs 36.55% for WEEI. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.

Доходность

Сравнение доходности BSMW и WEEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMW показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 19.17%.

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.54%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMW и WEEI

2026 (YTD)20252024
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.28%3.42%2.40%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%11.28%-3.07%

Correlation

The correlation between BSMW and WEEI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.11

The correlation between BSMW and WEEI shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMW и WEEI

Секторы
BSMW
WEEI

Финансовые услуги

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMW
1.7%
WEEI

-

Потребительский циклический сектор

BSMW
0.3%
WEEI

-

Технологии

BSMW
0.1%
WEEI

-

Сырьевые материалы

BSMW

-

WEEI

-

Коммуникационные услуги

BSMW

-

WEEI

-

Потребительский защитный сектор

BSMW

-

WEEI

-

Энергетика

BSMW

-

WEEI
100.0%

Здравоохранение

BSMW

-

WEEI

-

Промышленность

BSMW

-

WEEI

-

Недвижимость

BSMW

-

WEEI

-

Коммунальные услуги

BSMW

-

WEEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с MLPABSMW с NBET
Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG

Доходность на риск

BSMW vs. WEEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMW c WEEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMWWEEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.65

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.37

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.79

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

15.22

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMW vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMW на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEI равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMW и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMWWEEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BSMW и WEEI

Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и WEEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMWWEEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.57%

-18.78%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-7.67%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-2.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.17%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.41%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMW и WEEI

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) составляет 0.92%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что BSMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMWWEEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

6.21%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

10.69%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

13.96%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

18.28%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

18.28%

-13.28%

Сравнение комиссий BSMW и WEEI

BSMW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMW и WEEI

Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности WEEI в 11.19%

ПозицияTTM202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMW and WEEI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to BSMW (0.92%). In terms of maximum drawdown, BSMW dropped -7.57% vs WEEI's -18.78%.

On 1-year performance, WEEI leads with 36.55% vs 6.54% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 36.55% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 3.20% for BSMW.

BSMW is categorized as Municipal Bonds, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Westwood. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.85% for WEEI.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMW и WEEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор