Сравнение TILIX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TILIX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TILIX показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.52% против 8.72% соответственно.
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILIX и TVRIX
TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
TILIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
TILIX
TVRIX
Сравнение TILIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 6.06 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TILIX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILIX и TVRIX
Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILIX и TVRIX
Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -39.36% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -8.45% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -24.87% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -39.36% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.10% | -9.20% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -6.10% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.06% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILIX и TVRIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.44% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 7.84% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 12.61% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 14.46% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 17.80% | +3.24% |