Сравнение TILGX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TILGX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILGX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.04% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TILGX показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 15.07% против 1.78% соответственно.
TILGX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 15.07%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILGX и TNSHX
TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
TILGX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
TILGX
TNSHX
Сравнение TILGX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILGX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.83 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.29 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.14 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 11.03 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILGX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.83 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.99 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.03 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между TILGX и TNSHX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILGX и TNSHX
Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.09% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILGX и TNSHX
Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILGX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -5.99% | -46.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -1.13% | -14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -5.99% | -31.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -5.99% | -31.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -0.82% | -10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -0.90% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 0.32% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILGX и TNSHX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILGX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 0.52% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 1.18% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 1.96% | +20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 2.22% | +19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 1.80% | +19.78% |