Сравнение TILCX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TILCX и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILCX и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 2.23% | 11.82% | 11.32% | 9.64% | -5.10% | 25.89% | 3.08% | 26.67% | -9.38% | 16.81% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TILCX имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции VHT немного отстают с 9.80%.
TILCX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.13%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILCX и VHT
TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
TILCX vs. VHT — Ранг доходности на риск
TILCX
VHT
Сравнение TILCX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILCX | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.71 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 1.25 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILCX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TILCX и VHT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILCX и VHT
Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 12.52% | 12.80% | 8.32% | 8.41% | 19.17% | 6.88% | 3.05% | 5.67% | 7.61% | 4.79% | 4.10% | 6.02% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TILCX и VHT
Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILCX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -39.12% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -10.40% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -17.71% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -28.85% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -7.31% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -5.98% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.42% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILCX и VHT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILCX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.14% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 10.08% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 17.61% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.85% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.94% | +0.64% |