PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILCX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILCX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TILCX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILCX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		2.23%11.82%11.32%9.64%-5.10%25.89%3.08%26.67%-9.38%16.81%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 10.13% против 13.41% соответственно.

TILCX

1 день
1.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.23%
6 месяцев
6.44%
1 год
10.58%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.13%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TILCX:
TILCX с FLCOXTILCX с VIIIXTILCX с FXAIXTILCX с PRDGXTILCX с FSPGXTILCX с DFFVXTILCX с SPY
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TILCX и PRNHX

TILCX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

TILCX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг доходности на риск TILCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILCX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILCXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.61

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.99

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

3.66

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILCX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILCXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.06

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между TILCX и PRNHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и PRNHX

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		12.52%12.80%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TILCX и PRNHX

Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILCXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-70.96%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.70%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-48.37%

+30.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-48.37%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-23.90%

+18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-18.39%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.71%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 4.34%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILCXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

9.16%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

15.10%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

24.21%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

24.47%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

22.71%

-5.13%