Сравнение TIL с CRBP
TIL (Instil Bio, Inc.) and CRBP (Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TIL returned -51.75%/yr vs -33.02%/yr for CRBP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIL и CRBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIL показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у CRBP с доходностью -1.60%.
TIL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- -26.00%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -76.34%
- 3 года*
- -12.14%
- 5 лет*
- -51.75%
- 10 лет*
- —
CRBP
- 1 день
- 8.54%
- 1 месяц
- -24.93%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -33.02%
- 10 лет*
- -22.18%
Сравнение доходности по годам TIL и CRBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIL Instil Bio, Inc. | -26.00% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -35.29% |
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -1.60% | -31.02% | 95.36% | 82.20% | -82.05% | -73.80% |
Correlation
The correlation between TIL and CRBP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TIL:
$55.21M
CRBP:
$149.84M
TIL:
-$7.04
CRBP:
-$5.98
TIL:
0.50
CRBP:
1.19
TIL:
$0.00
CRBP:
$0.00
TIL:
-$12.00K
CRBP:
-$149.00K
TIL:
-$45.96M
CRBP:
-$61.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIL vs. CRBP — Ранг доходности на риск
TIL
CRBP
Сравнение TIL c CRBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIL | CRBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.09 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.14 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIL | CRBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.07 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.21 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.15 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TIL и CRBP
Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке CRBP в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и CRBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIL | CRBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -99.31% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.27% | -61.88% | -20.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.12% | -92.01% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.64% | -96.77% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.50% | -97.42% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -66.01% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.18% | 40.15% | +22.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIL и CRBP
Текущая волатильность для Instil Bio, Inc. (TIL) составляет 4.30%, в то время как у Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) волатильность равна 45.73%. Это указывает на то, что TIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIL | CRBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 45.73% | -41.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.07% | 61.00% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.43% | 81.52% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.52% | 159.18% | -51.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.70% | 129.10% | -22.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIL и CRBP
Ни TIL, ни CRBP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIL и CRBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIL and CRBP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBP has higher volatility (45.73%) compared to TIL (4.30%). In terms of maximum drawdown, TIL dropped -98.83% vs CRBP's -99.31%.
CRBP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIL и CRBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор