Сравнение CRBP с HSBC
CRBP (Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. CRBP operates in Biotechnology (Healthcare), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CRBP returned -21.30%/yr vs 18.33%/yr for HSBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRBP и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBP показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции CRBP уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: -21.30% против 18.33% соответственно.
CRBP
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -27.97%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- -32.11%
- 10 лет*
- -21.30%
HSBC
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 62.14%
- 3 года*
- 44.71%
- 5 лет*
- 33.83%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам CRBP и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 0.43% | -31.02% | 95.36% | 82.20% | -82.05% | -50.74% | -77.11% | -6.51% | -17.75% | -15.98% |
HSBC HSBC Holdings plc | 23.33% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between CRBP and HSBC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CRBP:
$152.93M
HSBC:
$324.59B
CRBP:
-$5.98
HSBC:
$6.38
CRBP:
1.21
HSBC:
1.86
CRBP:
$0.00
HSBC:
$128.37B
CRBP:
-$149.00K
HSBC:
$65.42B
CRBP:
-$61.36M
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBP vs. HSBC — Ранг доходности на риск
CRBP
HSBC
Сравнение CRBP c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBP | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.84 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 13.53 | -13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBP и HSBC
Максимальная просадка CRBP за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBP и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBP | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -74.47% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.88% | -16.28% | -45.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.01% | -21.83% | -70.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.30% | -31.80% | -64.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.31% | -62.26% | -37.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.37% | -2.76% | -94.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.13% | -24.07% | -42.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.17% | 4.61% | +37.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBP и HSBC
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) имеет более высокую волатильность в 39.39% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что CRBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBP | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.39% | 9.30% | +30.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.38% | 22.29% | +38.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.52% | 27.07% | +54.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.23% | 25.95% | +133.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.10% | 25.43% | +103.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBP и HSBC
CRBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.00% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBP и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRBP and HSBC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBP has higher volatility (39.39%) compared to HSBC (9.30%). In terms of maximum drawdown, CRBP dropped -99.31% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBP и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор