PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBP с HSBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRBP с HSBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRBP (Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. CRBP operates in Biotechnology (Healthcare), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CRBP returned -22.18%/yr vs 17.50%/yr for HSBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRBP и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBP показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 21.72%. За последние 10 лет акции CRBP уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: -22.18% против 17.50% соответственно.

CRBP

1 день
8.54%
1 месяц
-24.93%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-25.07%
1 год
-5.43%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-33.02%
10 лет*
-22.18%

HSBC

1 день
-1.09%
1 месяц
6.56%
С начала года
21.72%
6 месяцев
33.53%
1 год
63.82%
3 года*
44.71%
5 лет*
31.98%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBP и HSBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBP
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.		-1.60%-31.02%95.36%82.20%-82.05%-50.74%-77.11%-6.51%-17.75%-15.98%
HSBC
HSBC Holdings plc		21.72%67.91%34.48%39.45%7.79%20.76%-31.71%1.44%-16.05%36.04%

Correlation

The correlation between CRBP and HSBC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2014 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRBP:

$149.84M

HSBC:

$320.34B

EPS

CRBP:

-$5.98

HSBC:

$6.38

Коэффициент P/B

CRBP:

1.19

HSBC:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

CRBP:

$0.00

HSBC:

$128.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRBP:

-$149.00K

HSBC:

$65.42B

EBITDA (12 мес.)

CRBP:

-$61.36M

HSBC:

$34.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с CRBP:
CRBP с PRMECRBP с SPYCRBP с GMEXCRBP с INSGCRBP с TILCRBP с RZLTCRBP с LASE
Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BCSHSBC с BARC.LHSBC с 3988.HKHSBC с LLOY.LHSBC с ING

Доходность на риск

CRBP vs. HSBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBP
Ранг доходности на риск CRBP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBP c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBPHSBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.46

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.16

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.94

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

14.12

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBP vs. HSBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа HSBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBP и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBPHSBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.46

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

1.25

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.69

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.25

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CRBP и HSBC

Максимальная просадка CRBP за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBP и HSBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBPHSBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.31%

-74.47%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.88%

-16.28%

-45.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.01%

-21.83%

-70.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.77%

-31.80%

-64.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.31%

-62.26%

-37.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.42%

-2.72%

-94.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.01%

-24.11%

-41.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.15%

4.53%

+35.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBP и HSBC

Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) имеет более высокую волатильность в 45.73% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что CRBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBPHSBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.73%

8.73%

+37.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.00%

21.46%

+39.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.52%

26.11%

+55.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

159.18%

25.76%

+133.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.10%

25.55%

+103.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBP и HSBC

CRBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBP
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSBC
HSBC Holdings plc		4.05%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRBP и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202220232024202520260
32.92B
(CRBP) Общая выручка
(HSBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRBP and HSBC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBP has higher volatility (45.73%) compared to HSBC (8.73%). In terms of maximum drawdown, CRBP dropped -99.31% vs HSBC's -74.47%.

HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBP и HSBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор