PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIL с SMMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TIL и SMMT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TIL и SMMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Instil Bio, Inc. (TIL) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.10%
195.86%
TIL
SMMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIL:

1.37

SMMT:

2.14

Коэф-т Сортино

TIL:

3.43

SMMT:

5.44

Коэф-т Омега

TIL:

1.42

SMMT:

1.72

Коэф-т Кальмара

TIL:

1.99

SMMT:

7.48

Коэф-т Мартина

TIL:

6.08

SMMT:

25.41

Индекс Язвы

TIL:

32.34%

SMMT:

25.07%

Дневная вол-ть

TIL:

143.32%

SMMT:

298.18%

Макс. просадка

TIL:

-98.83%

SMMT:

-95.75%

Текущая просадка

TIL:

-96.19%

SMMT:

-44.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIL:

$141.55M

SMMT:

$13.78B

EPS

TIL:

-$11.56

SMMT:

-$0.23

Общая выручка (12 мес.)

TIL:

$7.67M

SMMT:

-$235.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

TIL:

$4.64M

SMMT:

-$907.00K

EBITDA (12 мес.)

TIL:

-$63.52M

SMMT:

-$184.77M

Доходность по периодам

С начала года, TIL показывает доходность 170.47%, что значительно ниже, чем у SMMT с доходностью 584.67%.


TIL

С начала года

170.47%

1 месяц

-16.76%

6 месяцев

99.52%

1 год

190.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMMT

С начала года

584.67%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

125.35%

1 год

654.01%

5 лет

65.57%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIL c SMMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Instil Bio, Inc. (TIL) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.372.14
Коэффициент Сортино TIL, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.435.44
Коэффициент Омега TIL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.72
Коэффициент Кальмара TIL, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.998.85
Коэффициент Мартина TIL, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.0825.41
TIL
SMMT

Показатель коэффициента Шарпа TIL на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SMMT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIL и SMMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
2.14
TIL
SMMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIL и SMMT

Ни TIL, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TIL и SMMT

Максимальная просадка TIL за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIL и SMMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.19%
-44.03%
TIL
SMMT

Волатильность

Сравнение волатильности TIL и SMMT

Instil Bio, Inc. (TIL) имеет более высокую волатильность в 30.39% по сравнению с Summit Therapeutics Inc. (SMMT) с волатильностью 17.79%. Это указывает на то, что TIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.39%
17.79%
TIL
SMMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIL и SMMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Instil Bio, Inc. и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab