Сравнение CRBP с RZLT
CRBP (Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.) and RZLT (Rezolute, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CRBP returned -20.17%/yr vs -21.63%/yr for RZLT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRBP и RZLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBP показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у RZLT с доходностью 85.17%. За последние 10 лет акции CRBP превзошли акции RZLT по среднегодовой доходности: -20.17% против -21.63% соответственно.
CRBP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -27.65%
- 10 лет*
- -20.17%
RZLT
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 55.52%
- С начала года
- 85.17%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- -16.01%
- 10 лет*
- -21.63%
Сравнение доходности по годам CRBP и RZLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 8.11% | -31.02% | 95.36% | 82.20% | -82.05% | -50.74% | -77.11% | -6.51% | -17.75% | -15.98% |
RZLT Rezolute, Inc. | 85.17% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -60.13% | 108.52% | 27.78% | -89.83% | -11.50% |
Correlation
The correlation between CRBP and RZLT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between CRBP and RZLT shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRBP:
$110.31M
RZLT:
$420.80M
CRBP:
-$5.72
RZLT:
-$0.79
CRBP:
1.30
RZLT:
3.89
CRBP:
$0.00
RZLT:
$0.00
CRBP:
-$149.00K
RZLT:
-$15.00K
CRBP:
-$61.36M
RZLT:
-$67.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBP vs. RZLT — Ранг доходности на риск
CRBP
RZLT
Сравнение CRBP c RZLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) и Rezolute, Inc. (RZLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBP | RZLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.21 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.34 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBP и RZLT
Максимальная просадка CRBP за все время составила -99.31%, примерно равная максимальной просадке RZLT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBP и RZLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBP | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -99.63% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.88% | -87.20% | +25.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.01% | -87.20% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.31% | -93.50% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.31% | -99.16% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.17% | -97.82% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.29% | -87.10% | +20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.02% | 53.63% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBP и RZLT
Текущая волатильность для Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) составляет 14.91%, в то время как у Rezolute, Inc. (RZLT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что CRBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBP | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | 17.43% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.95% | 56.78% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.38% | 126.12% | -46.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.19% | 94.81% | +64.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.04% | 160.41% | -31.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBP и RZLT
Ни CRBP, ни RZLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBP и RZLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. и Rezolute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRBP and RZLT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLT has higher volatility (17.43%) compared to CRBP (14.91%). In terms of maximum drawdown, CRBP dropped -99.31% vs RZLT's -99.63%.
CRBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBP и RZLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор