PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIHYX с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHYX с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и Welltower Inc. (WELL).

TIHYX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TIHYX и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIHYX и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		-0.62%8.43%6.75%12.42%-10.72%4.81%2.63%16.67%-3.10%5.69%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, TIHYX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции TIHYX уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 5.34% против 15.35% соответственно.

TIHYX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.84%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.34%

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF High Yield Fund

Welltower Inc.

Часто сравнивают с TIHYX:
TIHYX с PIMIXTIHYX с SWRSXTIHYX с FFRHXTIHYX с PEIYXTIHYX с FCNVXTIHYX с TIGRXTIHYX с THHYX
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

TIHYX vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHYX
Ранг доходности на риск TIHYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHYX c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIHYXWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.47

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.97

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.53

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

6.23

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHYX vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHYX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHYX и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIHYXWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.08

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.56

+0.50

Корреляция

Корреляция между TIHYX и WELL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHYX и WELL

Дивидендная доходность TIHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		6.09%6.54%5.35%5.55%4.63%4.68%5.44%5.95%5.53%5.24%5.74%4.77%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок TIHYX и WELL

Максимальная просадка TIHYX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHYX и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

TIHYXWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-63.33%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-12.61%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-40.78%

+25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-63.33%

+40.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-7.39%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-10.37%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

5.13%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHYX и WELL

Текущая волатильность для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) составляет 1.41%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TIHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIHYXWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

6.70%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

14.86%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

21.26%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

23.50%

-18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

31.82%

-25.93%