PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIHYX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHYX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TIHYX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIHYX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIHYX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		-0.62%8.43%6.75%12.42%-10.72%4.81%2.63%16.67%-3.10%5.69%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TIHYX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TIHYX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 5.34% против 13.81% соответственно.

TIHYX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.84%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.34%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF High Yield Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TIHYX:
TIHYX с PIMIXTIHYX с SWRSXTIHYX с FFRHXTIHYX с PEIYXTIHYX с FCNVXTIHYX с TIGRXTIHYX с WELL
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TIHYX и TISPX

TIHYX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TIHYX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHYX
Ранг доходности на риск TIHYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHYX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIHYXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.98

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.49

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.32

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

6.36

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHYX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHYX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TISPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHYX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIHYXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.98

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.59

+0.47

Корреляция

Корреляция между TIHYX и TISPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHYX и TISPX

Дивидендная доходность TIHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		6.09%6.54%5.35%5.55%4.63%4.68%5.44%5.95%5.53%5.24%5.74%4.77%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TIHYX и TISPX

Максимальная просадка TIHYX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHYX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIHYXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-55.16%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-12.11%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-24.48%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-33.75%

+10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-6.23%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-6.76%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.52%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHYX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) составляет 1.41%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TIHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIHYXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.34%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

9.53%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

18.33%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

16.90%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

18.05%

-12.16%