PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGGX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGGX с GCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGGX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGGX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		-2.25%19.03%19.85%20.23%-15.36%22.25%12.24%21.51%-9.63%19.15%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции TIGGX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 10.90% против 16.15% соответственно.

TIGGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
0.37%
1 год
18.57%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.90%

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с TIGGX:
TIGGX с SCHDTIGGX с FLCNXTIGGX с VPMAXTIGGX с FGJEXTIGGX с FLCPXTIGGX с FNSTXTIGGX с FSKAX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий TIGGX и GCGIX

TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

TIGGX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGGX
Ранг доходности на риск TIGGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGGX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGGXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.72

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.19

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.76

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

2.61

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGGX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGGX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGGXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.72

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между TIGGX и GCGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGGX и GCGIX

Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности GCGIX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		5.46%5.34%2.90%1.31%3.61%1.78%1.15%1.65%0.81%1.34%1.12%1.78%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок TIGGX и GCGIX

Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGGXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-65.78%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-17.25%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-32.57%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-32.94%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-14.11%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-20.92%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

5.04%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGGX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) составляет 5.41%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что TIGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGGXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.81%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

12.55%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

23.15%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

22.25%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

21.51%

-6.32%