PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с BKIE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past year, TIER returned 28.20% vs 22.88% for BKIE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TIER charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности TIER и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 8.73%.

TIER

1 день
0.88%
1 месяц
-0.15%
С начала года
13.74%
6 месяцев
13.51%
1 год
28.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.83%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.35%
1 год
22.88%
3 года*
17.43%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и BKIE

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		13.74%12.72%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.73%13.01%

Correlation

The correlation between TIER and BKIE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов TIER и BKIE

Секторы
TIER
BKIE

Технологии

23.7%
10.9%

Финансовые услуги

23.6%
25.9%

Промышленность

13.7%
18.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.4%

Сырьевые материалы

7.3%
7.3%

Здравоохранение

5.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.4%

Энергетика

5.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.2%

Коммунальные услуги

2.5%
3.5%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

TIER
23.7%
BKIE
10.9%

Финансовые услуги

TIER
23.6%
BKIE
25.9%

Промышленность

TIER
13.7%
BKIE
18.2%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
BKIE
7.4%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
BKIE
7.3%

Здравоохранение

TIER
5.9%
BKIE
8.9%

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
BKIE
4.4%

Энергетика

TIER
5.1%
BKIE
5.5%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
BKIE
6.2%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
BKIE
3.5%

Недвижимость

TIER
1.1%
BKIE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с TOUSTIER с FIDTIER с TSPATIER с CILTIER с TCHPTIER с TGRT
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

TIER vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.52

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.01

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.75

—

TIER vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и BKIE

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-28.19%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.41%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.38%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.94%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и BKIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.11%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.21%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

16.36%

+0.09%

Сравнение комиссий TIER и BKIE

TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и BKIE

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BKIE в 3.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.26%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TIER and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On 1-year performance, TIER leads with 28.20% vs 22.88% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIER has performed better with a 28.20% return vs 22.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.

BKIE has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.65% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.04% for BKIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор