Сравнение TIEIX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIEIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 16.38% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TIEIX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIEIX и TANDX
TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
TIEIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
TIEIX
TANDX
Сравнение TIEIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIEIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.82 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -1.08 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.69 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | -2.00 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIEIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.82 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.00 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.01 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TIEIX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIEIX и TANDX
Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и TANDX
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIEIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.55% | -95.17% | +39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -13.14% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -95.17% | +70.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -95.10% | +88.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -18.93% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.50% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и TANDX
TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIEIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.19% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 7.33% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 12.04% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 1,010.25% | -992.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 852.44% | -834.06% |