PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIEIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIEIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIEIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		-3.95%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.41% против 8.31% соответственно.

TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Equity Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с VTITIEIX с SPYTIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий TIEIX и SGOIX

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund

Доходность на риск

TIEIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIEIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIEIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.21

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.80

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.59

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

10.79

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIEIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIEIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.21

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.88

-0.46

Корреляция

Корреляция между TIEIX и SGOIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и SGOIX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и SGOIX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIEIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.55%

-35.54%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-11.35%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-21.39%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-24.79%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-8.91%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-4.57%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и SGOIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 5.46%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIEIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.40%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.85%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

13.64%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

11.77%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

11.37%

+7.01%