Сравнение TIEIX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIEIX и FNCMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund	-3.95%	17.04%	23.71%	25.92%	-19.18%	25.64%	20.82%	30.89%	-5.27%	19.05%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	-6.99%	21.11%	29.48%	45.13%	-32.40%	22.21%	44.57%	36.63%	-3.07%	28.35%

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции TIEIX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 13.41% против 16.86% соответственно.

TIEIX

1 день: 2.95%

1 месяц: -5.10%

С начала года: -3.95%

6 месяцев: -1.99%

1 год: 17.53%

3 года*: 17.80%

5 лет*: 10.54%

10 лет*: 13.41%

FNCMX

1 день: 3.83%

1 месяц: -5.04%

С начала года: -6.99%

6 месяцев: -4.89%

1 год: 24.46%

3 года*: 21.83%

5 лет*: 10.80%

10 лет*: 16.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TIAA-CREF Equity Index Fund

Название символа

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с TIEIX:

TIEIX с VOO TIEIX с VTI TIEIX с SPY TIEIX с TCIEX TIEIX с VIGIX TIEIX с QQQ TIEIX с SCHD

Часто сравнивают с FNCMX:

FNCMX с QQQ FNCMX с FXAIX FNCMX с ONEQ FNCMX с VOO FNCMX с VUG FNCMX с SWLGX FNCMX с SPYG

Сравнение комиссий TIEIX и FNCMX

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

TIEIX

TIAA-CREF Equity Index Fund

Доходность на риск

TIEIX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIEIX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TIEIX	FNCMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.10	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	1.70	-0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.24	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.31	1.92	-0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.29	7.03	-0.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIEIX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TIEIX	FNCMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.10	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.48	+0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.77	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.53	-0.12

Корреляция

Корреляция между TIEIX и FNCMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и FNCMX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund	2.49%	2.39%	1.63%	1.47%	1.83%	2.08%	1.43%	1.99%	2.45%	0.52%	2.45%	1.27%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.55%	0.51%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.03%	1.01%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и FNCMX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TIEIX	FNCMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.55%	-55.08%	-0.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.37%	-13.25%	+0.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.06%	-35.64%	+10.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.90%	-35.64%	+0.74%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.15%	-9.68%	+3.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.36%	-7.91%	-2.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	3.61%	-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и FNCMX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TIEIX	FNCMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.46%	6.98%	-1.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.74%	13.04%	-3.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.60%	23.31%	-4.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.33%	22.47%	-5.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.38%	22.01%	-3.63%

Сравнение TIEIX с FNCMX

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и FNCMX

Сравнение доходности по годам TIEIX и FNCMX

Доходность по периодам

TIEIX

FNCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TIEIX и FNCMX

Доходность на риск

TIEIX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

TIEIX

FNCMX

Сравнение TIEIX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TIEIX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и FNCMX

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и FNCMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и FNCMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)