PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIEIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIEIX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIEIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		-3.95%17.04%23.71%25.92%-3.99%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIEIX показывает доходность -3.95%, а FEQHX немного ниже – -4.09%.

TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Equity Index Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с VTITIEIX с SPYTIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий TIEIX и FEQHX

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund

Доходность на риск

TIEIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIEIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIEIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.82

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.84

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

7.27

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIEIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIEIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.00

-0.59

Корреляция

Корреляция между TIEIX и FEQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и FEQHX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и FEQHX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIEIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.55%

-10.42%

-45.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-7.40%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.82%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-2.28%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.87%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и FEQHX

TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIEIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.11%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

6.85%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

11.04%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

11.29%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

11.29%

+7.09%