PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIC с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIC с COPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIC (Acuren Corp) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past year, TIC returned -41.26% vs 73.12% for COPX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIC и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuren Corp (TIC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIC показывает доходность -31.55%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 4.38%.

TIC

1 день
-3.35%
1 месяц
-17.81%
6 месяцев
-40.55%
С начала года
-31.55%
1 год
-41.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
-3.34%
1 месяц
-16.55%
6 месяцев
-8.66%
С начала года
4.38%
1 год
73.12%
3 года*
26.24%
5 лет*
18.98%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIC и COPX

2026 (YTD)2025
TIC
Acuren Corp		-31.55%-22.23%
COPX
Global X Copper Miners ETF		4.38%84.10%

Correlation

The correlation between TIC and COPX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acuren Corp

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с TIC:
TIC с DXCTIC с MGATIC с INTCTIC с AMATTIC с ALAFXTIC с BDMAXTIC с MU
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с GDXCOPX с COPJCOPX с REMX

Доходность на риск

TIC vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIC
Ранг доходности на риск TIC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIC c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuren Corp (TIC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TICCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.62

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.06

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.64

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

7.03

-8.31

TIC vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIC на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIC и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIC и COPX

Максимальная просадка TIC за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIC и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TICCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-83.16%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.66%

-27.82%

-26.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.24%

-21.70%

-30.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.86%

-39.17%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.24%

10.43%

+21.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TIC и COPX

Текущая волатильность для Acuren Corp (TIC) составляет 11.40%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что TIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TICCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

13.82%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.93%

39.72%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.10%

45.35%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.97%

37.25%

+14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.97%

35.81%

+16.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIC и COPX

TIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.58%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
TIC
Acuren Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIC and COPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (13.82%) compared to TIC (11.40%). In terms of maximum drawdown, TIC dropped -54.66% vs COPX's -83.16%.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIC и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор