Сравнение TIBWX с UDBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).
TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBWX и UDBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBWX и UDBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | -0.79% | 4.24% | 4.60% | 9.06% | -11.39% | -2.19% | 4.81% | 9.96% | 1.01% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.28% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.
TIBWX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
UDBPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBWX и UDBPX
TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.
Доходность на риск
TIBWX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск
TIBWX
UDBPX
Сравнение TIBWX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBWX | UDBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.88 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.52 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.59 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBWX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.45 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между TIBWX и UDBPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBWX и UDBPX
Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности UDBPX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | 1.55% | 1.53% | 1.95% | 0.24% | 11.88% | 2.03% | 2.75% | 5.40% | 3.93% | 1.47% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.51% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIBWX и UDBPX
Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и UDBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBWX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -15.45% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.94% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -14.55% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.22% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -5.19% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.64% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBWX и UDBPX
TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) имеют волатильность 1.35% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBWX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.38% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 2.26% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 3.83% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.97% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 4.52% | -1.21% |