PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIBWX с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIBWX и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBWX и UDBPX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
-0.79%4.24%4.60%9.06%-11.39%-2.19%4.81%9.96%1.01%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.


TIBWX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.06%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.93%
10 лет*

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF International Bond Fund

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Сравнение комиссий TIBWX и UDBPX

TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.


Доходность на риск

TIBWX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBWX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIBWXUDBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.88

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.52

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

7.59

-1.72

TIBWX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBWX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDBPX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBWX и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIBWXUDBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Корреляция

Корреляция между TIBWX и UDBPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBWX и UDBPX

Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности UDBPX в 3.51%


TTM202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
1.55%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIBWX и UDBPX

Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и UDBPX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIBWXUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-15.45%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.94%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-14.55%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.22%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-5.19%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBWX и UDBPX

TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) имеют волатильность 1.35% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIBWXUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.38%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.26%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

3.83%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

4.97%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

4.52%

-1.21%