PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBWX с SAXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBWX с SAXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX).

TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г.. SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBWX и SAXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBWX и SAXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		-0.79%4.24%4.60%9.06%-11.39%-2.19%4.81%9.96%0.39%5.66%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.35%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SAXIX с доходностью 0.35%.

TIBWX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.06%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.45%
3 года*
4.58%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Bond Fund

SA Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TIBWX:
TIBWX с DODLXTIBWX с DFGFXTIBWX с DGFFXTIBWX с PYGSXTIBWX с WELLTIBWX с VTILXTIBWX с DFGBX
Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAREXSAXIX с SAMKX

Сравнение комиссий TIBWX и SAXIX

TIBWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SAXIX в 0.71%.

SAXIX
SA Global Fixed Income Fund
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund

Доходность на риск

TIBWX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBWX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBWXSAXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.76

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.66

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.84

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

10.18

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBWX vs. SAXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBWX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAXIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBWX и SAXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBWXSAXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Корреляция

Корреляция между TIBWX и SAXIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBWX и SAXIX

Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SAXIX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		1.55%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%0.00%0.00%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.83%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Просадки

Сравнение просадок TIBWX и SAXIX

Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и SAXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBWXSAXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-9.94%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.59%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-9.94%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.14%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-1.92%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.44%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBWX и SAXIX

TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBWXSAXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.84%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.32%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

2.37%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

2.70%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

2.07%

+1.24%