Сравнение TIBWX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBWX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBWX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | -0.79% | 4.24% | 4.60% | 9.06% | -11.39% | -2.19% | 4.81% | 9.96% | 0.39% | 5.66% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%.
TIBWX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBWX и DFSHX
TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
TIBWX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
TIBWX
DFSHX
Сравнение TIBWX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBWX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.20 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 4.76 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.01 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.89 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 14.20 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBWX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.20 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TIBWX и DFSHX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBWX и DFSHX
Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBWX TIAA-CREF International Bond Fund | 1.55% | 1.53% | 1.95% | 0.24% | 11.88% | 2.03% | 2.75% | 5.40% | 3.93% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок TIBWX и DFSHX
Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBWX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -9.58% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.28% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -9.58% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.07% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.32% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.26% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBWX и DFSHX
TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBWX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.69% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.94% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 1.17% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.34% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 2.66% | +0.65% |