Сравнение TIBIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBIX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции TIBIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.18% против 13.75% соответственно.
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBIX и VTI
TIBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TIBIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TIBIX
VTI
Сравнение TIBIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 0.94 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 1.47 | +3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.22 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 1.53 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.79 | 7.16 | +14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 0.94 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.62 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TIBIX и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBIX и VTI
Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TIBIX и VTI
Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -55.45% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -8.92% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -25.36% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -35.00% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -5.39% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -8.08% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.62% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBIX и VTI
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.41% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 9.75% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 19.02% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 17.40% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 18.28% | -4.80% |