Сравнение TIBIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 10.67% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBIX показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TIBIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 12.26% против 7.28% соответственно.
TIBIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.26%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBIX и TPDAX
TIBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TIBIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TIBIX
TPDAX
Сравнение TIBIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.64 | 2.18 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 2.82 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.41 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 3.59 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.49 | 13.57 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 2.18 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.96 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TIBIX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBIX и TPDAX
Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.36% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIBIX и TPDAX
Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -22.29% | -26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -7.58% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -17.58% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -22.29% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -4.97% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -4.94% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.01% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBIX и TPDAX
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) составляет 3.15%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 4.40% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 9.86% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 12.29% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 10.14% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 9.87% | +3.61% |