PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBIX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBIX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBIX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBIX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, TIBIX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TIBIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 12.18% против 2.53% соответственно.

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий TIBIX и STDAX

TIBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

TIBIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBIXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

4.33

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

7.27

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

2.54

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

6.81

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.79

32.75

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBIX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBIX на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STDAX равному 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBIX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBIXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

4.33

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

1.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.38

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.00

+0.75

Корреляция

Корреляция между TIBIX и STDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBIX и STDAX

Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок TIBIX и STDAX

Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBIXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-76.81%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-0.59%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-2.91%

-17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-26.89%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-9.47%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-31.94%

+25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.12%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBIX и STDAX

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBIXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

0.40%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

0.64%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

0.93%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

1.95%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

6.69%

+6.79%