Сравнение TIBIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBIX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции TIBIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 12.18% против 5.02% соответственно.
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBIX и CSTAX
TIBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
TIBIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
TIBIX
CSTAX
Сравнение TIBIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 1.81 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 2.61 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.37 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 2.39 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.79 | 9.64 | +12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.81 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.57 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.86 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TIBIX и CSTAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBIX и CSTAX
Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок TIBIX и CSTAX
Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -14.52% | -34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -2.72% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -14.52% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -14.52% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -2.37% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.67% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBIX и CSTAX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 1.43% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 2.11% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 3.50% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 5.16% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 5.82% | +7.66% |