PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBFX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBFX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TIBFX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBFX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		-0.42%7.36%2.34%6.66%-13.84%-0.32%8.22%9.71%-0.53%4.83%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, TIBFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции TIBFX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.33% против 1.54% соответственно.

TIBFX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.33%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с TIBFX:
TIBFX с TILGXTIBFX с FXAIXTIBFX с BNDTIBFX с POMIXTIBFX с FTBFXTIBFX с VBTLXTIBFX с VCPAX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий TIBFX и FXNAX

TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

TIBFX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBFX
Ранг доходности на риск TIBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBFXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.66

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.68

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBFX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBFX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBFX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBFXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.45

+0.39

Корреляция

Корреляция между TIBFX и FXNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBFX и FXNAX

Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		4.24%4.55%3.87%3.84%2.85%3.76%3.71%3.24%3.08%3.16%4.14%3.95%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TIBFX и FXNAX

Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBFXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-19.51%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.71%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-18.54%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.92%

-19.51%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.53%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-3.87%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.96%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBFX и FXNAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBFXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.55%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.58%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

4.35%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

6.04%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

4.99%

-0.44%