Сравнение TIBDX с PINCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Putnam Income Fund (PINCX).
TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBDX и PINCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBDX и PINCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
PINCX Putnam Income Fund | 0.01% | 7.51% | 2.59% | 4.79% | -12.96% | -5.39% | 7.06% | 11.19% | 0.46% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PINCX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции TIBDX уступали акциям PINCX по среднегодовой доходности: 2.01% против 2.13% соответственно.
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
PINCX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBDX и PINCX
TIBDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PINCX в 0.73%.
Доходность на риск
TIBDX vs. PINCX — Ранг доходности на риск
TIBDX
PINCX
Сравнение TIBDX c PINCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Putnam Income Fund (PINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBDX | PINCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.63 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.74 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 5.58 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBDX | PINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TIBDX и PINCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBDX и PINCX
Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности PINCX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
PINCX Putnam Income Fund | 4.50% | 4.63% | 8.70% | 7.35% | 7.70% | 2.15% | 5.46% | 4.65% | 3.57% | 3.46% | 3.21% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок TIBDX и PINCX
Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки PINCX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и PINCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBDX | PINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -30.57% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.75% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -20.78% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -22.16% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.82% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -4.33% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.86% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBDX и PINCX
TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Putnam Income Fund (PINCX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что TIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBDX | PINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.45% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.41% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 4.22% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 6.18% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 5.26% | -0.55% |