PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBDX с PINCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIBDX с PINCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIBDX (TIAA-CREF Core Bond Fund) and PINCX (Putnam Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, TIBDX returned 1.97%/yr vs 2.03%/yr for PINCX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIBDX charges 0.29%/yr vs 0.73%/yr for PINCX.

Доходность

Сравнение доходности TIBDX и PINCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Putnam Income Fund (PINCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIBDX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у PINCX с доходностью 0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIBDX имеют среднегодовую доходность 1.97%, а акции PINCX немного впереди с 2.03%.

TIBDX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.22%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.97%

PINCX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.25%
3 года*
4.81%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIBDX и PINCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		0.45%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%
PINCX
Putnam Income Fund		0.72%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%

Correlation

The correlation between TIBDX and PINCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 1999 г.

0.77

The correlation between TIBDX and PINCX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Bond Fund

Putnam Income Fund

Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с TIBAXTIBDX с IUSBTIBDX с JCPUX
Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с TGLMXPINCX с PSDYXPINCX с SSASXPINCX с MCFIX

Доходность на риск

TIBDX vs. PINCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBDX c PINCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Putnam Income Fund (PINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBDXPINCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.58

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.35

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.46

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

7.57

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBDX vs. PINCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBDX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINCX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBDX и PINCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBDXPINCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.76

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TIBDX и PINCX

Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки PINCX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и PINCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIBDXPINCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-30.57%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.40%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.29%

-5.73%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-20.78%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-22.16%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-4.14%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-4.33%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.78%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBDX и PINCX

TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Putnam Income Fund (PINCX) имеют волатильность 1.33% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIBDXPINCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.33%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.51%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.74%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.21%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

5.28%

-0.55%

Сравнение комиссий TIBDX и PINCX

TIBDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PINCX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBDX и PINCX

Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности PINCX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINCX
Putnam Income Fund		4.55%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.46%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Часто задаваемые вопросы

TIBDX and PINCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINCX has higher volatility (1.33%) compared to TIBDX (1.33%). In terms of maximum drawdown, TIBDX dropped -18.82% vs PINCX's -30.57%.

PINCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIBDX и PINCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор