PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBDX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBDX с BCOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBDX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBDX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.69%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.36%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, TIBDX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции TIBDX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.52% соответственно.

TIBDX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.86%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.99%

BCOIX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.37%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Bond Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий TIBDX и BCOIX

TIBDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BCOIX в 0.30%.

BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund

Доходность на риск

TIBDX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBDX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBDXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.60

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.01

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

6.11

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBDX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBDX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBDX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBDXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.12

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.07

-0.13

Корреляция

Корреляция между TIBDX и BCOIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBDX и BCOIX

Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности BCOIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.04%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.31%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок TIBDX и BCOIX

Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBDXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-18.13%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.54%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-18.13%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-18.13%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.04%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.19%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.83%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBDX и BCOIX

TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.57% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBDXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.63%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.53%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

4.11%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

5.62%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

4.66%

+0.05%