PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI.TO с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TI.TO с KTOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI.TO (Titan Mining Corporation) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. TI.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TI.TO returned 37.71%/yr vs 22.98%/yr for KTOS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TI.TO и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Titan Mining Corporation (TI.TO) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI.TO торгуется в CAD, в то время как KTOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KTOS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI.TO показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -15.33%.

TI.TO

1 день
-1.55%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-17.40%
6 месяцев
-8.36%
1 год
271.93%
3 года*
65.82%
5 лет*
37.71%
10 лет*
—

KTOS

1 день
8.61%
1 месяц
9.18%
С начала года
-15.33%
6 месяцев
-18.66%
1 год
60.79%
3 года*
68.91%
5 лет*
22.98%
10 лет*
32.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI.TO и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TI.TO
Titan Mining Corporation		-17.40%741.53%-8.96%-27.49%-21.08%-20.21%189.66%-73.64%-9.84%-8.27%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-15.33%174.56%41.18%92.28%-43.01%-29.91%49.73%21.54%44.33%-15.11%

Correlation

The correlation between TI.TO and KTOS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.09

The correlation between TI.TO and KTOS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TI.TO:

CA$304.31M

KTOS:

$11.37B

EPS

TI.TO:

-CA$0.14

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/S

TI.TO:

3.99

KTOS:

7.65

Коэффициент P/B

TI.TO:

16.29

KTOS:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

TI.TO:

CA$75.92M

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

TI.TO:

CA$14.88M

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

TI.TO:

CA$11.45M

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Titan Mining Corporation

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с TI.TO:
TI.TO с TOYOTI.TO с CSTMTI.TO с SVMTI.TO с ASMTI.TO с FSMTI.TO с HBMTI.TO с IAG
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

TI.TO vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI.TO
Ранг доходности на риск TI.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI.TO c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Mining Corporation (TI.TO) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI.TOKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.86

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.56

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

1.01

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

2.10

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI.TO vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI.TO и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI.TOKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.86

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.30

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TI.TO и KTOS

Максимальная просадка TI.TO за все время составила -91.19%, что больше максимальной просадки KTOS в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI.TO и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI.TOKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.19%

-72.65%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.99%

-60.64%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.45%

-60.64%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.72%

-66.47%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.70%

-51.51%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.50%

-35.15%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.15%

29.05%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TI.TO и KTOS

Titan Mining Corporation (TI.TO) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеют волатильность 23.57% и 23.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI.TOKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.57%

23.53%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.38%

55.90%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.12%

71.13%

+29.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.75%

50.93%

+34.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.85%

49.75%

+41.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI.TO и KTOS

Ни TI.TO, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TI.TO
Titan Mining Corporation		0.00%0.00%0.00%2.99%8.51%3.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TI.TO и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan Mining Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
18.70M
371.00M
(TI.TO) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TI.TO значения в CAD, KTOS значения в USD

Сравнение рентабельности TI.TO и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Titan Mining Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
23.0%
9.4%
Активы портфеля
TI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.31M при выручке в 18.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

TI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в -193.77K при выручке в 18.70M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

TI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в -13.15M при выручке в 18.70M, что соответствует чистой рентабельности -70.3%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

TI.TO and KTOS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI.TO и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор