PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с TTEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с TTEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ).

THYF и TTEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности THYF и TTEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THYF и TTEQ

2026 (YTD)20252024
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%1.42%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у TTEQ с доходностью -5.44%.

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price Technology ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с BNDTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX
Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC

Сравнение комиссий THYF и TTEQ

THYF берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TTEQ в 0.63%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Доходность на риск

THYF vs. TTEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c TTEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFTTEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.61

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.78

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

5.54

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. TTEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTEQ равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и TTEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFTTEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.56

+0.87

Корреляция

Корреляция между THYF и TTEQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и TTEQ

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, тогда как TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THYF и TTEQ

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TTEQ в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TTEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

THYFTTEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-26.97%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-17.31%

+13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-11.99%

+10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-5.11%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

5.55%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и TTEQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.89%, в то время как у T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYFTTEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

9.88%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

18.38%

-15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

28.31%

-22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

27.17%

-21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

27.17%

-21.27%