PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THYF с TOUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) are both exchange-traded funds - THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, THYF returned 7.02% vs 21.42% for TOUS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYF charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for TOUS.

Доходность

Сравнение доходности THYF и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 9.33%.

THYF

1 день
-0.35%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.90%
1 год
7.02%
3 года*
8.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THYF и TOUS

2026 (YTD)202520242023
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		1.50%7.77%8.51%6.57%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		9.33%34.00%3.63%3.38%

Correlation

The correlation between THYF and TOUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.60

The correlation between THYF and TOUS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THYF и TOUS

Секторы
THYF
TOUS

Финансовые услуги

34.0%
22.2%

Сырьевые материалы

18.3%
5.5%

Здравоохранение

9.8%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.3%

Недвижимость

6.8%
1.9%

Промышленность

6.1%
19.7%

Энергетика

4.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.9%

Технологии

3.7%
13.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.6%

Коммунальные услуги

1.4%
3.4%

Финансовые услуги

THYF
34.0%
TOUS
22.2%

Сырьевые материалы

THYF
18.3%
TOUS
5.5%

Здравоохранение

THYF
9.8%
TOUS
10.1%

Потребительский циклический сектор

THYF
8.1%
TOUS
7.3%

Недвижимость

THYF
6.8%
TOUS
1.9%

Промышленность

THYF
6.1%
TOUS
19.7%

Энергетика

THYF
4.3%
TOUS
5.5%

Потребительский защитный сектор

THYF
3.9%
TOUS
6.9%

Технологии

THYF
3.7%
TOUS
13.0%

Коммуникационные услуги

THYF
3.7%
TOUS
4.6%

Коммунальные услуги

THYF
1.4%
TOUS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с BNDTHYF с SJNKTHYF с SCHGTHYF с HYBL
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VOOTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAF

Доходность на риск

THYF vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFTOUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.41

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.07

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.76

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

6.40

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TOUS равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.41

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.09

+0.38

Просадки

Сравнение просадок THYF и TOUS

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TOUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYFTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-14.29%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-12.23%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.00%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-2.83%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.35%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.12%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYFTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

5.20%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

13.01%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

15.30%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

15.19%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

15.19%

-9.37%

Сравнение комиссий THYF и TOUS

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TOUS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и TOUS

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности TOUS в 1.59%

ПозицияTTM2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.02%7.17%7.30%8.02%1.50%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.59%1.74%3.01%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THYF and TOUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOUS has higher volatility (5.20%) compared to THYF (1.12%). In terms of maximum drawdown, THYF dropped -5.24% vs TOUS's -14.29%.

On 1-year performance, TOUS leads with 21.42% vs 7.02% for THYF. On fees, TOUS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, THYF has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOUS has performed better with a 21.42% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOUS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.

THYF has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 1.59% for TOUS.

THYF is categorized as High Yield Bonds, while TOUS is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.50% for TOUS.

THYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THYF и TOUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор