PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с TOUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).

THYF и TOUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности THYF и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THYF и TOUS

2026 (YTD)202520242023
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%8.51%6.57%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 2.03%.

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с BNDTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC

Сравнение комиссий THYF и TOUS

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TOUS в 0.50%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF

Доходность на риск

THYF vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFTOUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.83

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.84

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

7.08

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOUS равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.99

+0.43

Корреляция

Корреляция между THYF и TOUS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и TOUS

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности TOUS в 1.71%

TTM2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THYF и TOUS

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TOUS.

Загрузка...

Показатели просадок

THYFTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-14.29%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-12.23%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-7.61%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.79%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.18%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.89%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYFTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

7.64%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

11.42%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

17.35%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

14.86%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

14.86%

-8.96%