PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с TAXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с TAXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE).

THYF и TAXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности THYF и TAXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THYF и TAXE

2026 (YTD)20252024
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%4.04%
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		0.32%5.78%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TAXE с доходностью 0.32%.

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с BNDTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX
Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с SCHOTAXE с TBUXTAXE с CATAXE с FUMBTAXE с MUB

Сравнение комиссий THYF и TAXE

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TAXE в 0.24%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

THYF vs. TAXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c TAXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFTAXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.68

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.12

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.89

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

6.74

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. TAXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и TAXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFTAXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между THYF и TAXE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и TAXE

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности TAXE в 3.50%

TTM2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.50%3.46%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THYF и TAXE

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TAXE.

Загрузка...

Показатели просадок

THYFTAXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-3.72%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-3.05%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.01%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.66%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.86%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и TAXE

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYFTAXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.99%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.50%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

3.25%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

3.23%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

3.23%

+2.67%