PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THYF с FSYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, THYF returned 8.57%/yr vs 9.54%/yr for FSYD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. THYF charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.

Доходность

Сравнение доходности THYF и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.35%.

THYF

1 день
-0.35%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.90%
1 год
7.02%
3 года*
8.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSYD

1 день
-0.27%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.97%
1 год
10.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THYF и FSYD

2026 (YTD)2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		1.50%7.77%8.51%11.32%1.53%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.35%9.09%8.74%12.22%1.84%

Correlation

The correlation between THYF and FSYD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between THYF and FSYD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THYF и FSYD

Секторы
THYF
FSYD

Финансовые услуги

34.0%

-

Сырьевые материалы

18.3%

-

Здравоохранение

9.8%
94.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Недвижимость

6.8%

-

Промышленность

6.1%

-

Энергетика

4.3%
34.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Технологии

3.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

THYF
34.0%
FSYD

-

Сырьевые материалы

THYF
18.3%
FSYD

-

Здравоохранение

THYF
9.8%
FSYD
94.6%

Потребительский циклический сектор

THYF
8.1%
FSYD

-

Недвижимость

THYF
6.8%
FSYD

-

Промышленность

THYF
6.1%
FSYD

-

Энергетика

THYF
4.3%
FSYD
34.4%

Потребительский защитный сектор

THYF
3.9%
FSYD

-

Технологии

THYF
3.7%
FSYD
5.4%

Коммуникационные услуги

THYF
3.7%
FSYD
0.0%

Коммунальные услуги

THYF
1.4%
FSYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с BNDTHYF с SJNKTHYF с SCHGTHYF с HYBL
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJP

Доходность на риск

THYF vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFFSYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.49

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.79

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.83

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

15.34

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.77

+0.70

Просадки

Сравнение просадок THYF и FSYD

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и FSYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYFFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-12.11%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.67%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.07%

-5.49%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.27%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-2.40%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.67%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и FSYD

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) имеют волатильность 1.12% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYFFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.12%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

3.13%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

4.12%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

7.85%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

7.85%

-2.03%

Сравнение комиссий THYF и FSYD

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FSYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и FSYD

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности FSYD в 6.32%

ПозицияTTM2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.02%7.17%7.30%8.02%1.50%

Часто задаваемые вопросы

THYF and FSYD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSYD has higher volatility (1.12%) compared to THYF (1.12%). In terms of maximum drawdown, THYF dropped -5.24% vs FSYD's -12.11%.

On 3-year performance, FSYD leads with 9.54% vs 8.57% for THYF. On fees, FSYD is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.54% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.

THYF has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 6.32% for FSYD.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.55% for FSYD.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THYF и FSYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор