PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THY с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THY с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. THY is actively managed, while BBHY is passively managed. Over the past 5 years, THY returned 1.75%/yr vs 4.12%/yr for BBHY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THY charges 1.36%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности THY и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

THY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.10%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THY и BBHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.62%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.46%4.04%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%8.60%

Correlation

The correlation between THY and BBHY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.68

The correlation between THY and BBHY shifts across timeframes, from 0.67 (5 years) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THY и BBHY

Секторы
THY
BBHY

Финансовые услуги

99.9%
4.1%

Энергетика

0.1%
5.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

THY
99.9%
BBHY
4.1%

Энергетика

THY
0.1%
BBHY
5.2%

Сырьевые материалы

THY

-

BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

THY

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

THY

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

THY

-

BBHY
2.5%

Здравоохранение

THY

-

BBHY
5.4%

Промышленность

THY

-

BBHY
8.4%

Недвижимость

THY

-

BBHY
3.9%

Технологии

THY

-

BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

THY

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с AIPITHY с TBILTHY с SGOVTHY с BSJO
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

THY vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг доходности на риск THY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THY c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.97

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.99

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.00

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

13.50

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THY vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.16

Просадки

Сравнение просадок THY и BBHY

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-24.98%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-2.37%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-5.00%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-15.32%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.14%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.37%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.53%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности THY и BBHY

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.94%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.13%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.85%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

3.62%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

7.26%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

7.53%

-3.05%

Сравнение комиссий THY и BBHY

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и BBHY

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.39%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THY and BBHY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.13%) compared to THY (0.94%). In terms of maximum drawdown, THY dropped -8.56% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.12% vs 1.75% for THY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, THY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.12% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.36% for THY.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 5.39% for THY.

They also come from different issuers: Toews Corp. and JPMorgan. Their fees differ too: 1.36% for THY and 0.15% for BBHY.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THY и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор