PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THW с GGHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THW с GGHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn World Healthcare Fund (THW) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).

THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности THW и GGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn World Healthcare Fund (THW) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THW и GGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THW
abrdn World Healthcare Fund		-4.57%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-6.17%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%

Доходность по периодам

С начала года, THW показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции THW превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.04% соответственно.

THW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.21%
1 год
18.28%
3 года*
6.68%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.08%

GGHCX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.67%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.87%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn World Healthcare Fund

Invesco Health Care Fund

Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с IXJTHW с PPHTHW с AWPTHW с PCNTHW с ASGITHW с CGFIX
Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с LOGSXGGHCX с RAGHXGGHCX с SHPAXGGHCX с FACDXGGHCX с SHSSXGGHCX с FBIOX

Сравнение комиссий THW и GGHCX

THW берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GGHCX в 1.04%.

THW
abrdn World Healthcare Fund
GGHCX
Invesco Health Care Fund

Доходность на риск

THW vs. GGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THW
Ранг доходности на риск THW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THW c GGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THWGGHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.29

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.51

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.29

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

0.92

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THW vs. GGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THW на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа GGHCX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THW и GGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THWGGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.29

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.32

Корреляция

Корреляция между THW и GGHCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THW и GGHCX

Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности GGHCX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.81%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.06%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%

Просадки

Сравнение просадок THW и GGHCX

Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и GGHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

THWGGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-40.23%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-13.53%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-25.37%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-29.34%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-10.60%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-8.82%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.35%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности THW и GGHCX

abrdn World Healthcare Fund (THW) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что THW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THWGGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.53%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

9.39%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

15.87%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

15.52%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

17.51%

+3.67%