Сравнение THTA с TYLG
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds. THTA is actively managed, while TYLG is passively managed. Over the past year, THTA returned 16.78% vs 48.51% for TYLG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. THTA charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for TYLG.
Доходность
Сравнение доходности THTA и TYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у TYLG с доходностью 24.03%.
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THTA и TYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 24.03% | 16.84% | 20.57% | 4.61% |
Correlation
The correlation between THTA and TYLG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. TYLG — Ранг доходности на риск
THTA
TYLG
Сравнение THTA c TYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | TYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.55 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 4.83 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.08 | 19.36 | +32.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 3.14 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.47 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок THTA и TYLG
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки TYLG в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и TYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -24.01% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -10.09% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -0.43% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -2.73% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.51% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и TYLG
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 0.75%, в то время как у Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.45% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 12.70% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 15.54% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.17% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.17% | +1.08% |
Сравнение комиссий THTA и TYLG
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TYLG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и TYLG
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности TYLG в 7.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 7.47% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and TYLG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYLG has higher volatility (4.45%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs TYLG's -24.01%.
On 1-year performance, TYLG leads with 48.51% vs 16.78% for THTA. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYLG has performed better with a 48.51% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.
THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 7.47% for TYLG.
They also come from different issuers: SoFi and Global X. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.60% for TYLG.
TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и TYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор