Сравнение THTA с TLTX
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, THTA returned 15.44% vs 3.72% for TLTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. THTA charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности THTA и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THTA и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | 7.26% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between THTA and TLTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. TLTX — Ранг доходности на риск
THTA
TLTX
Сравнение THTA c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THTA | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.08 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 0.59 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.67 | 1.32 | +45.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THTA и TLTX
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -6.35% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -6.35% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.23% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -2.38% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.83% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и TLTX
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 1.44%, в то время как у Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.87% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 6.92% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 9.24% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 9.24% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 9.24% | +10.58% |
Сравнение комиссий THTA и TLTX
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и TLTX
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что меньше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and TLTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTX has higher volatility (2.87%) compared to THTA (1.44%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs TLTX's -6.35%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.44% vs 3.72% for TLTX. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.44% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 11.10% for THTA.
THTA is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: SoFi and Global X. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.29% for TLTX.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор